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Econometria (N.O.)

Obiettivi formativi:
Il corso si propone di introdurre gli studenti ai concetti base dell’econometria, con particolare attenzione al modello classico di regressione multipla ed alle sue generalizzazioni nei contesti aziendali ed economici.


Programma del corso
Introduzione al modello di regressione lineare:
La retta di regressione- Il piano di regressione - Il teorema di Gauss- Markov – Bontà di adattamento ai dati – Test di ipotesi – Proprietà asintotiche dello stimatore OLS – Multicollinearità – Previsione.
Interpretazione e confronto di modelli di regressione:
Interpretazione del modello – Selezione dei regressori – Errata specificazione della forma funzionale: test RESET e test di un break strutturale .
Eteroschedasticità e autocorrelazione:
Conseguenze sullo stimatore - Stimatori GLS - Eteroschedasticità – Stimatori EGLS – Test di eteroschedasticità: Breusch-Pagan, White – Autocorrelazione – Test di autocorrelazione: Durbin-Watson
Endogenità: cenni
Modelli con variabili dipendenti limitate:
Modelli di scelta binaria – Modelli a risposta multipla.


Docenti: Alessia Naccarato (docente titolare)

Crediti: 6

Numero moduli: 1

Testi
Marno Verbeek ECONOMETRIA, ed. Zanichelli 2006.
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