Università degli Studi RomaTreScuola di Economia
 
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Finanza Matematica (ex Teoria del Portafoglio e dei Contratti Derivati - c.a.) (l.m.)

lauree magistrali di nuova attivazione

Il corso si svolge nel II semestre (dal 26/2/2018 al 26/5/2018)

Docenti: Loretta Mastroeni (docente titolare)

Crediti: 9

Numero moduli: 1

Date di esame

Programma

PROGRAMMA DEL CORSO di FINANZA MATEMATICA


Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie.

-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-High Frequency Trading
-Volatility smiles
-I derivati assicurativi
-Risk management nei mercati dell’energia
-I derivati atmosferici
-I contratti swaps
-I derivati sui tassi d’interesse (modelli standard, modelli del tasso a breve, modelli avanzati)
-Opzioni Reali
-Opzioni Esotiche
-Derivati creditizi

 

[ ultimo aggiornamento 1/3/2017 ]

Testi

ND

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