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Teoria del portafoglio e dei contratti derivati - corso avanzato / Derivatives and portfolio theory - advanced course (l.m.)

lauree magistrali ad esaurimento

Obiettivi del corso:
Il corso si rivolge a studenti che vogliono approfondire le proprie conoscenze in tema di analisi dei derivati e di teorie moderne di valutazione. Si affrontano temi particolarmente rilevanti di Finanza Matematica, legati alla valutazione dei contratti derivati, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie.

Docenti: Loretta Mastroeni (docente titolare)

Crediti: 9

Numero moduli: 1

Date di esame

Programma

-la completezza e l’incompletezza dei mercati;
-le varie tecniche di arbitraggio e di hedging;
-le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso;
-swaps;
-derivati creditizi;
-modelli con funzioni copula per la valutazione dei derivati creditizi;
-i derivati sui tassi d’interesse (modelli standard, modelli del tasso a breve, modelli avanzati);
-derivati atmosferici, energetici ed assicurativi; -Finanza Computazionale: aspetti computazionali della valutazione dei derivati creditizi (con R).

Nell’ambito del corso sono previsti due seminari in cui verranno presentati gli aspetti economici e storici relativi all’attuale crisi economica.

[ ultimo aggiornamento 16/10/2014 ]

Testi

n.d.

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