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Finanza Computazionale (ex Modelli Matematici dei Mercati Finanziari) (l.m.)

lauree magistrali

Il corso si svolge nel II semestre (dal 24/2/2020 al 29/5/2020)

Docenti: Francesco Cesarone (docente titolare)

Crediti: 9

Numero moduli: 1

Date di esame

Programma

1 Richiami sui fondamenti per la valutazione finanziaria. 1.1 Introduzione a MATLAB: elementi preliminari; assegnazione di variabili; workspace; operazioni matematiche standard; vettori e matrici; operazioni standard dell’algebra lineare; moltiplicazione e divisione elemento per elemento; anonymous function; M-file (Script and Function); costrutti sintattici fondamentali (for, if e while); Grafica in MATLAB. 1.2 Calcolo finanziario: grandezze di base per la valutazione; flusso di importi monetari e del mercato. 2 L’analisi rischio-rendimento. 2.1 Elementi preliminari su Teoria della Probabilità e Statistica: variabili aleatoria; distribuzioni di probabilità; indici sintetici di una distribuzione; alcune distribuzioni di probabilità (uniforme, normale, log-normale, chi2, student-t). 2.2 Ottimizzazione di portafoglio: richiami sull’ottimizzazione e sull’ottimizzazione multi-obiettivo; alcune built-in function di Matlab; modelli di portafogli azionari (Markowitz, MAD, MinMax, VaR, CVaR); problema di selezione di portafoglio nelle ipotesi del teorema generale di immunizzazione. 3 Valutazione di contratti derivati con sottostante azionario 3.1 Ulteriori elementi su Teoria della Probabilità: introduzione ai processi stocastici; processo di Wiener; moto Browniano aritmetico; lemma di Ito; moto Browniano geometrico. 3.2 Modelli di pricing: binomiale (tempo discreto); Black-Scholes (tempo continuo); Metodo Monte Carlo.

English: host.uniroma3.it/docenti/cesarone/courses.htm

 

[ ultimo aggiornamento 15/4/2016 ]

Testi

F. Cesarone (2016), "Computational Finance. A MATLAB oriented modeling".

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