Università degli Studi RomaTreScuola di Economia
 
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Metodi statistici per l'econometria (l.m.)

lauree magistrali di nuova attivazione

Obiettivi del corso:
Il corso ha l’obiettivo di introdurre alle principali tecniche dell’econometria, il cui uso è ormai divenuto pratica corrente in molti ambiti dell’analisi economica, finanziaria e aziendale. L’attenzione è focalizzata sia sugli aspetti formali che sono alla base dei diversi approcci sia sulla loro rilevanza pratica. Per ognuno degli argomenti presentati -  vengono introdotti e discussi esempi e applicazioni empiriche relative alla macroeconomia, all’economia del lavoro, alla finanza, all’economia internazionale, all’economia ambientale ed al management. A tal proposito il corso prevede 20 ore aggiuntive di laboratorio (10 lezioni) durante le quali gli studenti apprendono l'uso del software R per l'analisi econometrica e applicano a dati reali le metodologie presentate durante le 60 ore di lezione in aula. Il corso di laboratorio è tenuto dal Dott. Andrea Pierini.

Il corso si svolge nel I semestre (dal 26/9/2016 al 16/12/2016)

Docenti: Alessia Naccarato (docente titolare)

Crediti: 9

Numero moduli: 1

Date di esame

Programma

Richiami di inferenza: variabili casuali, test delle ipotesi.
Richiami di algebra delle matrici.
Il modello di regressione lineare multipla. Interpretazione e confronto di modelli di regressione. Stime dei minimi quadrati e stime di massima verosimiglianza. Eteroschedasticità e autocorrelazione, multicollinearità, variabili esogene non deterministiche e stimatori alle variabili strumentali, errata specificazione del modello, stabilità della funzione di regressione e uso delle variabili dicotomiche. 
Regressione Multivariata, Sistemi ad equazioni apparentemente indipendenti (SUR), Sistemi di equazioni simultanee (SEM).
Modelli per dati panel: modelli a effetti fissi e modelli a effetti casuali. Stimatori within e between. Test di eteroschedasticità ed autocorrelazione. Modelli dinamici per dati panel: lo stimatore Arellano-Bond.
Modelli con variabili ritardate: modelli di regressione dinamica, modelli a ritardi distribuiti.

Analisi delle serie storiche: processi stocastici, la stazionarietà e la funzione di autocovarianza, processi autoregressivi a media mobile e integrati (AR, MA, ARMA, ARIMA), la procedura di Box e Jenkins. Cenni ai modelli ARCH E GARCH.

 

[ ultimo aggiornamento 10/11/2015 ]

Testi

Per il programma del corso gli studenti possono consultare i seguenti testi (i primi tre possono considerarsi alternativi tra loro)

1) Introduzione all'Econometria, J. H. Stock, M. W. Watson, Ed. Pearson

2) Econometrica, J. Johnston, Ed. Franco Angeli
3) Econometria, M. Verbeek, Ed. Zanichelli 

4) Lectures on advanced econometrics, L. Pieraccini, Ed. Aracne

5) Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, D. C. Montgomery, C. L. Jennings, M. Kulahci, Ed. Wiley

Alcuni degli argomenti trattati nel corso possono torvarsi anche in 

Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, Cambridge University Press

Per i richiami introduttivi di inferenza statistica e algebra delle matrici gli studenti possono consultare:

Fondamenti di Inferenza Statistica, L. Pieraccini, Ed. Giappichelli

Matrix Differential Calculus in Statistics and Econometrics, J. R. Magnus, H. Neudecker, Ed. Wiley Series in Probability and Statistics

Per il corso di laboratorio con R, gli studenti possono consultare uno dei seguenti testi

Introductory Statistics with R, P. Dalgaard, Ed. Springer

An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R, B. Everitt, T. Hothorn, Ed. Springer

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