Statistica per l'economia (n.o.)
lauree triennali
Obiettivi del Corso:
Il corso ha un duplice scopo: promuovere la capacità di leggere le statistiche economiche, attraverso un quadro dei principali dati prodotti dalla statistica ufficiale, al fine di poter interpretare in modo corretto le caratteristiche dei sistemi economici e delle loro tendenze; introdurre lo studente alle metodologie di base di analisi di dati di natura economica.
In particolare si prende in considerazione la produzione di indicatori, il trattamento delle serie temporali, al fine anche di una lettura congiunturale corretta, il modello di regressione lineare e sue generalizzazioni. Per i diversi aspetti trattati vengono presentati gli ultimi dati disponibili riguardanti la situazione italiana.
Le lezioni sono affiancate da esercitazioni su dati reali con l’impiego di idonei programmi di calcolo.
Il corso si svolge nel I semestre (dal 1/10/2012 al 14/12/2012)
Docenti: Maria Maddalena Barbieri (docente titolare)
Crediti: 9
Numero moduli: 1
Programma
Operazioni statistiche elementari. Rapporti statistici: rapporti di composizione, rapporti di coesistenza, rapporti di derivazione, indici di eccedenza. I numeri indice: la costruzione e l'interpretazione di numeri indice semplici e complessi; numeri indice a catena. Variazioni relative. Incremento medio annuo.
Misure di concentrazione.Introduzione all'analisi delle serie temporali. Il modello classico di decomposizione: trend, ciclo, stagionalità, effetti di calendario, componente irregolare. Metodi di destagionalizzazione basati sulle medie mobili. La previsione basata su modelli adattivi: il livellamento esponenziale; il metodo Holt-Winters; il metodo Holt-Winters stagionale.
I numeri indice dei prezzi al consumo. L'impiego dei numeri indici nei confronti tra aggregati monetari. Misure d’inflazione: tassi d’inflazione congiunturale, tendenziale, media, ereditata, propria, trasmessa, acquisita, di fondo.
L’indice della produzione industriale.
L’indagine continua sulle forze di lavoro. Principali indicatori di sintesi: tasso di attività, occupazione, disoccupazione.
La distribuzione del reddito. I consumi delle famiglie. Definizioni e misure della povertà.
Il modello di regressione lineare. Le ipotesi classiche. Coefficienti di correlazione e correlazione parziale. Gli stimatori dei minimi quadrati ordinari. Il teorema di Gauss-Markov. Regressori deterministici e stocastici. Misure di bontà di adattamento ed analisi della varianza. L’assunzione di normalità e gli stimatori di massima verosimiglianza. Regioni di confidenza e verifica d’ipotesi sui parametri e su loro combinazioni lineari. Test congiunti di significatività sui coefficienti di regressione. Proprietà asintotiche degli stimatori. Multicollinearità. Test diagnostici. Previsione. Analisi di specificazione e confronto tra modelli. Problemi di errata specificazione della forma funzionale. Eteroschedasticità ed autocorrelazione. Test di eteroschedasticità ed autocorrelazione. Il metodo dei minimi quadrati generalizzati.
Modelli per variabili dipendenti binarie: i modelli probit e logit. Modelli a risposta multipla. Modelli per variabili dipendenti troncate e censurate.
[ ultimo aggiornamento 27/9/2012 ]
