Università degli Studi RomaTreScuola di Economia
 
  Area Riservata    
nomeutente password  

accesso rapido

Accade oggi nella Scuola

Portale dello Studente

English version  

Econometria - corso avanzato

lauree magistrali ad esaurimento

Obiettivi formativi:
Obiettivo del corso è lo studio di alcuni principali modelli lineari dinamici, dei modelli di regressione multivariata e dei modelli ad equazioni simultanee.

Docenti: Alessia Naccarato (docente titolare)

Crediti: 9

Numero moduli: 1

Date di esame

Programma

Algebra delle Matrici: Forme Quadratiche,Sistemi di equazioni lineari, Autovalori e Autovettori, Prodotto di Kronecker e Operatore vec, Diagonalizzazione di una matrice, Matrici a blocchi.
Modelli Dinamici: Modelli a ritardi distribuiti, Modelli Autoregressivi del primo e del secondo ordine, Modelli ARCH e GARCH, Modelli misti.
Regressione Multivariata: Sistemi di equazioni, Strutture della matrice di varianza e covarianza degli errori, Sistemi ad equazioni apparentemente indipendenti, Metodo di stima SUR.
Sistemi di Equazioni Simultanee: Forma ridotta e forma strutturale del sistema, Identificazione dei parametri strutturali, Stima dei parametri della forma ridotta e della forma strutturale, Stime dei Minimi Quadrati Indiretti, Stime dei Minimi Quadrati a due e tre stadi, Stime di Massima Verosimiglianza ad informazione limitata e ad informazione completa.

Altre informazioni:
Nel corso dell’insegnamento vengono dati esercizi che gli studenti devono svolgere. Al termine del corso devono presentare una tesina nella quale stimano un modello relativo ad un fenomeno economico di loro scelta e ne studiano le implicazioni. La prova orale finale verte sulla discussione della tesina e sull’esposizione di argomenti del programma. La valutazione si basa su gli esercizi svolti, sulla tesina presentata e sulla prova orale.

[ ultimo aggiornamento 8/10/2009 ]

Testi

-Cappucci, Orsi, Metodi Statistici per l’Econometria, Il Mulino.
-Johnston, Econometria, III Edizione, Franco Angeli.
-Faliva, Econometria, UTET.
-Pieraccini, Fondamenti di Inferenza Statistica, Giappichelli.
-Piccolo, Statistica, Il Mulino.

Vai alla versione stampabile del corso

oppure crea PDF

Materiale del corso

(cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "Salva oggetto...")

© Scuola di Economia, Via Silvio D'Amico 77, 00145 Rome, Italy